Urzulei liegt im Norden der Ogliastra, an der Grenze zur Barbagia, im mittleren Osten Sardiniens. An den Hängen des Monte Gruttas gelegen, hat er die Gemeinden Baunei, Talana, Dorgali und Orgosolo als Nachbarn. Sein Gebiet wird von zahlreichen Flüssen durchzogen, darunter der Flumineddu und der Fluss Coda di Luna, dessen Mündung sich am berühmten Strand von Cala Luna befindet. Im Mittelalter wurde es auch Ursulei genannt. Der Ortsname setzt sich aus dem sardischen Phytonym des Campidano Urtsùla, der Sarsaparille, und dem Kollektivsuffix -ei zusammen. Sein Gebiet wurde in der Nuraghenzeit aufgesucht, wie das Hypogäumsheiligtum Sa Domu e s'Orcu belegt. Das Dorf gehörte im Mittelalter zur Curatoria d'Ogliastra im Judicat von Calari.

Im 5. Jahrhundert erlebte Urzulei die ersten christlichen Evangelisten, Mitglieder der griechischen Kirche, die ihre Spuren vor allem mit der byzantinischen Herrschaft hinterließen, die die Verehrung orientalischer Heiliger verbreitete. Das kleine Dorf besitzt zahlreiche Kirchen, die es zu besichtigen gilt: die Pfarrkirche von Urzulei, San Giovanni Battista, San Giorgio Vescovo, Sant'Antonio di Padova, San Basilio Magno und die Kirche des Angelo. Nicht weit vom Dorf entfernt befindet sich das bedeutende mittelalterliche Dorf Mannorri. Das Supramonte d'Urzulei ist sehr bekannt für die Quelle Sa Rutta 'e s'Edera, die Grotte Domini und die bedeutende Gorropu-Schlucht, die jedes Jahr von zahlreichen Höhlenforschern erkundet wird.